假如张先生对成功的概率的判断是２B３，那么，他的交易效用就是：

　　 　　U(交易)＝2／3(10)＋1／3(－6)＝14／3＝4.7

　　这个数字正好处在从－６到１０之间３B２的地方。　　

　　与此类似，如果他判定成功的概率是９B１０，那么交易效用就是：

　　U(交易)＝9／10(10)＋1／10(－6)＝8.4

　　为了说明"期望效用"(赢和输的效用的平均数)和"期望获利"(获利和损失本身的平均数)的不同，我们不妨转到例２。　　

　　【例２】假定一项交易如果成功，某人可获利６００美元，如果失败，他将损失５００美元。再假定成功的概率为０．８。如果获利６００美元的效用值人为地定为２０，损失５００美元的效用值定为１０，那么，期望效用就是：Ｕ(效用)＝０．８(２０)＋０．２(１０)＝１８而期望获利(用钱来计算)就是：０．８(６００美元)＋０．２(－５００美元)＝３８０美元

　　【例３】在上例中，最好和最坏结果的效用分别定为２０和１０。假如它们分别被定为１和０，那么期望效用就变成：ｕ(交易)＝０．８(１)＋０．２(０)＝０．８注意，当最高效用和最低效用分别定为１和０时，期望效用总是等于最好的结果的概率。选用１和０为最高和最低效用值常常是为了简化计算。　

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